PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с PFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCRAX с PFLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) is Commodities fund managed by ALPS, while PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, JCRAX returned 8.50%/yr vs 6.56%/yr for PFLT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и PFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у PFLT с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции JCRAX превзошли акции PFLT по среднегодовой доходности: 8.50% против 6.56% соответственно.

JCRAX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.27%
С начала года
24.57%
6 месяцев
25.01%
1 год
44.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.50%

PFLT

1 день
3.48%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-7.14%
3 года*
3.51%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCRAX и PFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		24.57%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		-4.67%-4.17%0.62%23.05%-5.53%32.64%-1.41%15.52%-8.29%5.49%

Correlation

The correlation between JCRAX and PFLT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г.

0.24

The correlation between JCRAX and PFLT shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с AVPEXJCRAX с SMTRXJCRAX с RLIIXJCRAX с LPEFXJCRAX с ALIBXJCRAX с BCSKX
Часто сравнивают с PFLT:
PFLT с PNNTPFLT с BIZDPFLT с PDIPFLT с OPFLT с SPYPFLT с SJTPFLT с SCHD

Доходность на риск

JCRAX vs. PFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PFLT
Ранг доходности на риск PFLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c PFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXPFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
-0.36

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
-0.37

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.96

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.51

-0.33

+7.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.00

-0.63

+27.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. PFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа PFLT равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и PFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXPFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

-0.36

+3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и PFLT

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и PFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCRAXPFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-69.77%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-21.90%

+15.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-22.96%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-29.64%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-69.77%

+26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-14.98%

+12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-8.07%

-18.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

11.36%

-9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и PFLT

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.19%, в то время как у PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCRAXPFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.98%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

16.40%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

20.13%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

21.17%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

28.93%

-10.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и PFLT

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности PFLT в 14.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.07%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		14.77%13.27%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.24%9.59%8.31%8.08%10.04%

Часто задаваемые вопросы

JCRAX and PFLT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFLT has higher volatility (6.98%) compared to JCRAX (4.19%). In terms of maximum drawdown, JCRAX dropped -62.03% vs PFLT's -69.77%.

JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCRAX и PFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор