Сравнение JCRAX с PCLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).
JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и PCLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCRAX и PCLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.00% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.58% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.48% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, JCRAX показывает доходность 20.00%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 29.48%. За последние 10 лет акции JCRAX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 9.14% против 13.18% соответственно.
JCRAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 27.38%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 9.14%
PCLIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 15.04%
- С начала года
- 29.48%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCRAX и PCLIX
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PCLIX в 0.98%.
Доходность на риск
JCRAX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск
JCRAX
PCLIX
Сравнение JCRAX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCRAX | PCLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.69 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 2.22 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.99 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 8.28 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCRAX | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.69 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.95 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JCRAX и PCLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и PCLIX
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности PCLIX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.34% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% | 0.00% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.45% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и PCLIX
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и PCLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCRAX | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -66.60% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -10.90% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -21.59% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -51.78% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.01% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -24.39% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.93% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и PCLIX
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.63%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCRAX | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 10.48% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 14.80% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 18.95% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 19.14% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 40.53% | -22.40% |