PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCRAX с MCSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) and MCSIX (MFS Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, JCRAX returned 8.50%/yr vs 7.41%/yr for MCSIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JCRAX charges 1.36%/yr vs 0.90%/yr for MCSIX.

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCRAX показывает доходность 24.57%, а MCSIX немного выше – 24.86%. За последние 10 лет акции JCRAX превзошли акции MCSIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 7.41% соответственно.

JCRAX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.27%
С начала года
24.57%
6 месяцев
25.01%
1 год
44.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.50%

MCSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.53%
С начала года
24.86%
6 месяцев
25.03%
1 год
39.29%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.52%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCRAX и MCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		24.57%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		24.86%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%

Correlation

The correlation between JCRAX and MCSIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2010 г.

0.87

The correlation between JCRAX and MCSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с AVPEXJCRAX с SMTRXJCRAX с RLIIXJCRAX с ALIBXJCRAX с BCSKXJCRAX с LPEFX
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с VTIVXMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с BCSKXMCSIX с AVDV

Доходность на риск

JCRAX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXMCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.52

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.17

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.51

4.89

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.00

15.84

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.52

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.12

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и MCSIX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и MCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCRAXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-64.20%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-8.15%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-9.74%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-37.61%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-37.61%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.80%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-33.27%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.51%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и MCSIX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.19%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCRAXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.57%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

13.64%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

15.80%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

34.64%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

26.02%

-7.92%

Сравнение комиссий JCRAX и MCSIX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MCSIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и MCSIX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности MCSIX в 12.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.07%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		12.85%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Часто задаваемые вопросы

JCRAX and MCSIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSIX has higher volatility (4.57%) compared to JCRAX (4.19%). In terms of maximum drawdown, JCRAX dropped -62.03% vs MCSIX's -64.20%.

JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCRAX и MCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор