PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCRAX с FFGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).

JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCRAX и FFGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции JCRAX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 9.19% против 13.94% соответственно.

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с BCSKXJCRAX с ALIBXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMCVXJCRAX с AVPEXJCRAX с BRCAXJCRAX с LPEFX
Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с DNLAX

Сравнение комиссий JCRAX и FFGCX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.

JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund

Доходность на риск

JCRAX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.65

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

3.17

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

3.67

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

19.00

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Корреляция

Корреляция между JCRAX и FFGCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и FFGCX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FFGCX в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и FFGCX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и FFGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCRAXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-57.23%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-14.64%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-27.22%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-48.43%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-19.54%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.83%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и FFGCX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCRAXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.15%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

13.76%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

20.46%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

21.53%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

22.54%

-4.41%