PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCRAX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCRAX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCRAX имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции BRCYX немного отстают с 8.74%.

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с BCSKXJCRAX с ALIBXJCRAX с AVPEXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMCVXJCRAX с BRCAXJCRAX с LPEFX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGTX

Сравнение комиссий JCRAX и BRCYX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BRCYX в 1.06%.

JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

JCRAX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.57

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

3.10

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

4.84

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

16.14

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.18

+0.03

Корреляция

Корреляция между JCRAX и BRCYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и BRCYX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и BRCYX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCRAXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-60.05%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.10%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-20.42%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-38.09%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-27.49%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.73%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и BRCYX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.51%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCRAXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.95%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

14.76%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

17.02%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

15.62%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

14.21%

+3.92%