PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPI с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPI с VIGI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. JCPI is actively managed, while VIGI is passively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.40%/yr vs 9.51%/yr for VIGI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 3.10%.

JCPI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.47%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.86%
3 года*
5.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPI и VIGI

2026 (YTD)2025202420232022
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.34%7.10%4.70%5.04%-5.53%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%16.30%-10.71%

Correlation

The correlation between JCPI and VIGI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

JCPI vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPI c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JCPIVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.39

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.64

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

0.48

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

1.70

+8.47

JCPI vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JCPI и VIGI

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPIVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-31.01%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-10.64%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.81%

-14.50%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.03%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-6.17%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

3.04%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и VIGI

Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPIVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.35%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

10.40%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

13.20%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

14.47%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

15.87%

-11.38%

Сравнение комиссий JCPI и VIGI

JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и VIGI

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VIGI в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.95%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

JCPI and VIGI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.35%) compared to JCPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs VIGI's -31.01%.

On 3-year performance, VIGI leads with 9.51% vs 5.40% for JCPI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIGI has performed better with a 9.51% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.

JCPI has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.14% for VIGI.

JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VIGI is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.15% for VIGI.

JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPI и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор