PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPI с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPI с PYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, JCPI returned 5.11% vs 6.91% for PYLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.98%.

JCPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.11%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPI и PYLD

2026 (YTD)202520242023
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.65%7.10%4.70%2.67%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.98%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between JCPI and PYLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.71

The correlation between JCPI and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCPI и PYLD

Секторы
JCPI
PYLD

Сырьевые материалы

37.1%

-

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Финансовые услуги

8.1%

-

Технологии

7.6%

-

Недвижимость

4.8%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Энергетика

1.2%
100.0%

Промышленность

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

JCPI
37.1%
PYLD

-

Коммуникационные услуги

JCPI
9.8%
PYLD

-

Финансовые услуги

JCPI
8.1%
PYLD

-

Технологии

JCPI
7.6%
PYLD

-

Недвижимость

JCPI
4.8%
PYLD

-

Здравоохранение

JCPI
4.5%
PYLD

-

Коммунальные услуги

JCPI
3.2%
PYLD

-

Потребительский циклический сектор

JCPI
1.2%
PYLD

-

Энергетика

JCPI
1.2%
PYLD
100.0%

Промышленность

JCPI
0.9%
PYLD

-

Потребительский защитный сектор

JCPI
0.4%
PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

JCPI vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPI c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPIPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.28

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.33

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.14

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

9.76

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPI vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPIPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.28

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.05

-1.37

Просадки

Сравнение просадок JCPI и PYLD

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPIPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-4.52%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-3.25%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.40%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.65%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.71%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и PYLD

Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 0.86%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPIPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.24%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.50%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

3.08%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

3.98%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

3.98%

+0.52%

Сравнение комиссий JCPI и PYLD

JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и PYLD

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PYLD в 6.29%

ПозицияTTM2025202420232022
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.94%3.93%3.98%3.45%3.29%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.29%6.21%6.40%2.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCPI and PYLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to JCPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PYLD leads with 6.91% vs 5.11% for JCPI. On fees, JCPI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 6.91% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 3.94% for JCPI.

JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPI и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор