Сравнение JCPI с PYLD
JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.17%/yr vs 8.15%/yr for PYLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 1.71%.
JCPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCPI и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.24% | 7.10% | 4.70% | 2.54% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.71% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between JCPI and PYLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between JCPI and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPI vs. PYLD — Ранг доходности на риск
JCPI
PYLD
Сравнение JCPI c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCPI | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.07 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 9.39 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCPI и PYLD
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPI | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -4.52% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -3.25% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -4.52% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.64% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.72% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и PYLD
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPI | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.04% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 2.63% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.07% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.98% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.98% | +0.52% |
Сравнение комиссий JCPI и PYLD
JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и PYLD
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PYLD в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.95% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.25% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCPI and PYLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCPI has higher volatility (1.15%) compared to PYLD (1.04%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs PYLD's -4.52%.
On 3-year performance, PYLD leads with 8.15% vs 5.17% for JCPI. On fees, JCPI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 8.15% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCPI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 3.95% for JCPI.
JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.55% for PYLD.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPI и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор