Сравнение JCPI с HYEM
JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. JCPI is actively managed, while HYEM is passively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.40%/yr vs 10.57%/yr for HYEM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.86%.
JCPI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам JCPI и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.34% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.86% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -4.19% |
Correlation
The correlation between JCPI and HYEM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPI vs. HYEM — Ранг доходности на риск
JCPI
HYEM
Сравнение JCPI c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCPI | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.44 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 14.00 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCPI и HYEM
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPI | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -30.96% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.73% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -5.23% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.15% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -4.39% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.67% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и HYEM
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 0.90%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPI | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.31% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 3.21% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 4.36% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 7.50% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 9.27% | -4.78% |
Сравнение комиссий JCPI и HYEM
JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и HYEM
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности HYEM в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.53% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.95% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCPI and HYEM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYEM has higher volatility (1.31%) compared to JCPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs HYEM's -30.96%.
On 3-year performance, HYEM leads with 10.57% vs 5.40% for JCPI. On fees, JCPI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYEM has performed better with a 10.57% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCPI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.
HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 3.95% for JCPI.
JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HYEM is High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.40% for HYEM.
HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPI и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор