Сравнение JCPI с FFRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).
JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и FFRHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и FFRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.50% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.50%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFRHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и FFRHX
JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.
Доходность на риск
JCPI vs. FFRHX — Ранг доходности на риск
JCPI
FFRHX
Сравнение JCPI c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | FFRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.01 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.79 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 8.65 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.13 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и FFRHX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и FFRHX
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FFRHX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и FFRHX
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FFRHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -22.20% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.63% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.72% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -1.16% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.59% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и FFRHX
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.65% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.62% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.31% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.84% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.13% | +0.42% |