Сравнение JCPI с CPII
JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.33%/yr vs 4.91%/yr for CPII. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 3.97%.
JCPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCPI и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.65% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -2.65% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.97% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Correlation
The correlation between JCPI and CPII is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | -0.20 |
The correlation between JCPI and CPII shifts across timeframes, from -0.27 (3 years) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPI vs. CPII — Ранг доходности на риск
JCPI
CPII
Сравнение JCPI c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.78 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 6.47 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.31 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и CPII
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPI | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -6.40% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -1.62% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -4.39% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.69% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.62% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.70% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и CPII
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 0.86%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPI | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.16% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.82% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.48% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 5.93% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 5.93% | -1.43% |
Сравнение комиссий JCPI и CPII
JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и CPII
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности CPII в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.06% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.94% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
JCPI and CPII have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPII has higher volatility (1.16%) compared to JCPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs CPII's -6.40%.
On 3-year performance, JCPI leads with 5.33% vs 4.91% for CPII. On fees, JCPI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JCPI has performed better with a 5.33% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCPI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.94% for JCPI.
They also come from different issuers: JPMorgan and Ionic. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.74% for CPII.
JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPI и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор