Сравнение JCPB с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JCPB и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 21.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и JQUA
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JCPB vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JCPB
JQUA
Сравнение JCPB c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.60 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.98 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.90 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 4.40 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.60 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и JQUA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и JQUA
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и JQUA
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -32.92% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -11.55% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -22.47% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -4.57% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.23% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.36% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и JQUA
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.74%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 4.42% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 8.57% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 16.71% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 15.61% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 18.10% | -13.02% |