Сравнение JCPB с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
JCPB и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 19.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и JMOM
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
JCPB vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JCPB
JMOM
Сравнение JCPB c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.70 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.89 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 9.75 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и JMOM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и JMOM
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и JMOM
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -34.31% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -12.28% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -28.26% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.52% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -6.43% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.38% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и JMOM
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.74%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 6.53% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 11.39% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 19.79% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 18.62% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 20.20% | -15.12% |