PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPB с BYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. JCPB is actively managed, while BYLD is passively managed. Over the past 5 years, JCPB returned 1.11%/yr vs 2.21%/yr for BYLD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.23%.

JCPB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.11%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

BYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.01%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPB и BYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.58%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.23%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%10.09%

Correlation

The correlation between JCPB and BYLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.72

The correlation between JCPB and BYLD shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCPB и BYLD

Секторы
JCPB
BYLD

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Финансовые услуги

13.9%

-

Технологии

9.1%

-

Недвижимость

4.6%
0.8%

Здравоохранение

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.6%
99.2%

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Промышленность

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

JCPB
16.3%
BYLD

-

Финансовые услуги

JCPB
13.9%
BYLD

-

Технологии

JCPB
9.1%
BYLD

-

Недвижимость

JCPB
4.6%
BYLD
0.8%

Здравоохранение

JCPB
3.9%
BYLD

-

Коммунальные услуги

JCPB
1.9%
BYLD

-

Энергетика

JCPB
1.6%
BYLD
99.2%

Потребительский циклический сектор

JCPB
1.4%
BYLD

-

Промышленность

JCPB
0.6%
BYLD

-

Потребительский защитный сектор

JCPB
0.5%
BYLD

-

Сырьевые материалы

JCPB
0.4%
BYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG

Доходность на риск

JCPB vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.85

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.76

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.60

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

10.54

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JCPB и BYLD

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPBBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-14.75%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.71%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-3.94%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-14.65%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.34%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-2.51%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.67%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и BYLD

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.26%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPBBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.42%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.94%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.82%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

5.20%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.43%

-0.38%

Сравнение комиссий JCPB и BYLD

JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и BYLD

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности BYLD в 5.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.36%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.93%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCPB and BYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYLD has higher volatility (1.42%) compared to JCPB (1.26%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs BYLD's -14.75%.

On 5-year performance, BYLD leads with 2.21% vs 1.11% for JCPB. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BYLD has performed better with a 2.21% return vs 1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

BYLD has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 4.93% for JCPB.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.17% for BYLD.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPB и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор