Сравнение JCPB с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
JCPB и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 0.02%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и BYLD
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
JCPB vs. BYLD — Ранг доходности на риск
JCPB
BYLD
Сравнение JCPB c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.83 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.28 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.29 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и BYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BYLD
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности BYLD в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BYLD
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -14.75% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.72% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -14.65% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.54% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -2.54% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.75% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.74%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.00% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.71% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.61% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.16% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.43% | -0.35% |