Сравнение JCPB с BYLD
JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. JCPB is actively managed, while BYLD is passively managed. Over the past 5 years, JCPB returned 1.10%/yr vs 2.21%/yr for BYLD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.50%.
JCPB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам JCPB и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.88% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.50% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 10.57% |
Correlation
The correlation between JCPB and BYLD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between JCPB and BYLD shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPB vs. BYLD — Ранг доходности на риск
JCPB
BYLD
Сравнение JCPB c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCPB | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.30 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 9.29 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BYLD
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -14.75% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.71% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -3.94% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -14.65% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.13% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.50% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.67% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.06%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.13% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 3.06% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.85% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.21% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 5.43% | -0.39% |
Сравнение комиссий JCPB и BYLD
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BYLD
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности BYLD в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.91% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCPB and BYLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYLD has higher volatility (1.13%) compared to JCPB (1.06%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs BYLD's -14.75%.
On 5-year performance, BYLD leads with 2.21% vs 1.10% for JCPB. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BYLD has performed better with a 2.21% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.
BYLD has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 4.91% for JCPB.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.17% for BYLD.
BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPB и BYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор