PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCPB с BNDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).

JCPB и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JCPB и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCPB и BNDS

2026 (YTD)2025
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%8.14%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с IUSBBNDS с BNDIBNDS с FIBRBNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с OACPBNDS с IMTB

Сравнение комиссий JCPB и BNDS

JCPB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JCPB vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.62

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.16

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.74

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.46

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.62

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.40

-0.85

Корреляция

Корреляция между JCPB и BNDS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и BNDS

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности BNDS в 8.10%

TTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и BNDS

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

JCPBBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-6.96%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-5.44%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.50%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.89%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.27%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и BNDS

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.74%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCPBBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.87%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.74%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

5.82%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

5.48%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

5.48%

-0.40%