PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCMAX с VSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCMAX с VSEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCMAX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A) and VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - JCMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while VSEAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JCMAX returned 11.22%/yr vs 8.54%/yr for VSEAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JCMAX charges 1.14%/yr vs 1.27%/yr for VSEAX.

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и VSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VSEAX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции JCMAX превзошли акции VSEAX по среднегодовой доходности: 11.22% против 8.54% соответственно.

JCMAX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.03%
1 год
12.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.50%
10 лет*
11.22%

VSEAX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.84%
С начала года
8.07%
6 месяцев
8.27%
1 год
9.88%
3 года*
8.89%
5 лет*
2.48%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCMAX и VSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.62%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%20.96%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		8.07%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%

Correlation

The correlation between JCMAX and VSEAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between JCMAX and VSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

JPMorgan Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с HLGEXJCMAX с OLGAXJCMAX с VIMAXJCMAX с LLSCXJCMAX с RSINXJCMAX с BIGTXJCMAX с FTSIX
Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с BBSCVSEAX с VTWOVSEAX с SSLCXVSEAX с TNVIXVSEAX с FSSNXVSEAX с AUERX

Доходность на риск

JCMAX vs. VSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c VSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCMAXVSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.59

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.98

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.83

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

2.26

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCMAX vs. VSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа VSEAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и VSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCMAXVSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.59

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и VSEAX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки VSEAX в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и VSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCMAXVSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-48.86%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-11.89%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-24.44%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-26.53%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-41.69%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.13%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-8.08%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.38%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и VSEAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 2.81%, в то время как у JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCMAXVSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.88%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

12.03%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

16.89%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

19.60%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

20.66%

-1.06%

Сравнение комиссий JCMAX и VSEAX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии VSEAX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и VSEAX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности VSEAX в 23.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		5.78%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		23.55%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JCMAX and VSEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSEAX has higher volatility (3.88%) compared to JCMAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, JCMAX dropped -38.33% vs VSEAX's -48.86%.

JCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCMAX и VSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор