Сравнение JCMAX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCMAX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | -0.34% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCMAX имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции VMCIX немного отстают с 10.67%.
JCMAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.72%
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCMAX и VMCIX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
JCMAX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
JCMAX
VMCIX
Сравнение JCMAX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCMAX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.73 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 4.87 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCMAX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JCMAX и VMCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и VMCIX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VMCIX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.18% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и VMCIX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCMAX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -58.86% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -12.77% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -27.54% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -39.30% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.09% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -8.02% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.77% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и VMCIX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеют волатильность 5.20% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCMAX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.96% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 9.67% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.68% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.66% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.91% | +0.69% |