PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCMAX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCMAX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCMAX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		-0.34%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-16.64%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

JCMAX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.96%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.72%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с OLGAXJCMAX с VIMAXJCMAX с HLGEXJCMAX с LLSCXJCMAX с BIGTXJCMAX с FTSIXJCMAX с VHIAX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JCMAX и JEPIX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JCMAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCMAXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.51

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.82

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.82

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

3.77

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCMAX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCMAXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Корреляция

Корреляция между JCMAX и JEPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и JEPIX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.18%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и JEPIX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCMAXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-32.63%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.49%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-13.67%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-5.53%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-3.19%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.27%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и JEPIX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCMAXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.12%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

6.74%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

13.80%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

11.41%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

14.85%

+4.75%