Сравнение JCMAX с ICSH
JCMAX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both funds - JCMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, JCMAX returned 11.41%/yr vs 2.81%/yr for ICSH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JCMAX charges 1.14%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции JCMAX превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 11.41% против 2.81% соответственно.
JCMAX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 11.41%
ICSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам JCMAX и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 9.97% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.92% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Correlation
The correlation between JCMAX and ICSH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.06 |
The correlation between JCMAX and ICSH shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCMAX vs. ICSH — Ранг доходности на риск
JCMAX
ICSH
Сравнение JCMAX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCMAX | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 5.58 | -4.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 42.53 | -40.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 240.02 | -234.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и ICSH
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCMAX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -3.94% | -34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -0.10% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -0.10% | -18.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -0.73% | -24.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -3.94% | -34.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -0.08% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.02% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и ICSH
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCMAX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 0.16% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 0.33% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 0.42% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 0.49% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 1.05% | +18.49% |
Сравнение комиссий JCMAX и ICSH
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и ICSH
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности ICSH в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.28% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 5.60% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
JCMAX and ICSH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCMAX has higher volatility (2.89%) compared to ICSH (0.16%). In terms of maximum drawdown, JCMAX dropped -38.33% vs ICSH's -3.94%.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.12 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCMAX и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор