Сравнение JCMAX с BTMFX
JCMAX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JCMAX returned 11.22%/yr vs 10.07%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JCMAX charges 1.14%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и BTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у BTMFX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции JCMAX превзошли акции BTMFX по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.07% соответственно.
JCMAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 11.22%
BTMFX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам JCMAX и BTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.62% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 1.87% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
Correlation
The correlation between JCMAX and BTMFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between JCMAX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCMAX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
JCMAX
BTMFX
Сравнение JCMAX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCMAX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.72 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 2.00 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCMAX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.48 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и BTMFX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и BTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCMAX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -49.26% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -7.79% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -17.77% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -20.79% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -37.14% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.58% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -6.16% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.80% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и BTMFX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) имеют волатильность 2.81% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCMAX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.79% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 7.97% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 11.79% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 15.75% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.43% | +2.17% |
Сравнение комиссий JCMAX и BTMFX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BTMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и BTMFX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности BTMFX в 10.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.66% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 5.78% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JCMAX and BTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JCMAX has higher volatility (2.81%) compared to BTMFX (2.79%). In terms of maximum drawdown, JCMAX dropped -38.33% vs BTMFX's -49.26%.
JCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCMAX и BTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор