Сравнение JCI с META
JCI (Johnson Controls International plc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. JCI operates in Engineering & Construction (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, JCI returned 14.94%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям META по среднегодовой доходности: 14.94% против 17.39% соответственно.
JCI
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 14.94%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам JCI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 21.43% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between JCI and META is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.30 |
The correlation between JCI and META shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
META:
$27.47
JCI:
29.52
META:
20.64
JCI:
7.49
META:
0.85
JCI:
5.58
META:
6.78
JCI:
$12.49B
META:
$214.96B
JCI:
$8.93B
META:
$176.14B
JCI:
$3.12B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. META — Ранг доходности на риск
JCI
META
Сравнение JCI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.54 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | -1.12 | +10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCI и META
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -76.74% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -33.30% | +20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -34.15% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -76.74% | +34.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -76.74% | +29.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -28.06% | +26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.70% | -15.83% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 16.06% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и META
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 10.17% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 26.91% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 35.52% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 44.04% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 38.67% | -10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и META
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.08% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и META
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and META have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCI has higher volatility (12.33%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs META's -76.74%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор