Сравнение JCI с CSX
JCI (Johnson Controls International plc) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JCI in Engineering & Construction, CSX in Railroads. Over the past 10 years, JCI returned 14.94%/yr vs 20.06%/yr for CSX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и CSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 21.43%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 14.94% против 20.06% соответственно.
JCI
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 14.94%
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
Сравнение доходности по годам JCI и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 21.43% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
Correlation
The correlation between JCI and CSX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1985 г. | 0.38 |
The correlation between JCI and CSX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
CSX:
$1.63
JCI:
29.52
CSX:
29.10
JCI:
5.58
CSX:
6.27
JCI:
$12.49B
CSX:
$14.15B
JCI:
$8.93B
CSX:
$3.64B
JCI:
$3.12B
CSX:
$5.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. CSX — Ранг доходности на риск
JCI
CSX
Сравнение JCI c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCI | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 4.14 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 11.06 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCI и CSX
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и CSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -69.19% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -11.89% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -29.44% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -29.44% | -12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -40.55% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | 0.00% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.70% | -15.91% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.44% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и CSX
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 6.54% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 16.14% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 22.25% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 23.48% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 27.82% | +0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и CSX
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CSX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.08% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и CSX
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and CSX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCI has higher volatility (12.33%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs CSX's -69.19%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и CSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор