PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCI с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JCI с CSCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JCI (Johnson Controls International plc) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. JCI operates in Engineering & Construction (Industrials), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, JCI returned 14.94%/yr vs 18.92%/yr for CSCO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JCI и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 21.43%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 58.91%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 14.94% против 18.92% соответственно.

JCI

1 день
0.66%
1 месяц
0.81%
С начала года
21.43%
6 месяцев
27.13%
1 год
41.86%
3 года*
33.39%
5 лет*
19.07%
10 лет*
14.94%

CSCO

1 день
-0.60%
1 месяц
18.88%
С начала года
58.91%
6 месяцев
57.34%
1 год
90.30%
3 года*
37.33%
5 лет*
20.60%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCI и CSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCI
Johnson Controls International plc		21.43%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-5.11%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		58.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%

Correlation

The correlation between JCI and CSCO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.36

The correlation between JCI and CSCO shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

JCI:

$4.91

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

JCI:

29.52

CSCO:

40.40

Коэффициент PEG

JCI:

7.49

CSCO:

33.90

Коэффициент P/S

JCI:

5.58

CSCO:

7.95

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$12.49B

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$8.93B

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$3.12B

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Controls International plc

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с KBRJCI с CTASJCI с GWWJCI с MTZJCI с FAST
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI

Доходность на риск

JCI vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCI c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JCICSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.94

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.47

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

6.69

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

18.37

-9.26

JCI vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JCI и CSCO

Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCICSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.83%

-89.26%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-13.57%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-20.16%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.32%

-36.68%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.14%

-41.95%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-6.85%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.70%

-40.11%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.93%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и CSCO

Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 12.33%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCICSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

17.31%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

27.29%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.11%

30.93%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

24.88%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

25.89%

+2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и CSCO

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CSCO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
JCI
Johnson Controls International plc		1.08%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
-5.80B
15.84B
(JCI) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JCI и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson Controls International plc и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
-39.0%
63.6%
Активы портфеля
JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

Часто задаваемые вопросы

JCI and CSCO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (17.31%) compared to JCI (12.33%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCI и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор