PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с XPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с XPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both exchange-traded funds - JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan, while XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). JCHI is actively managed, while XPP is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 7.29%/yr for XPP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for XPP.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -17.88%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и XPP

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-29.27%

Correlation

The correlation between JCHI and XPP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between JCHI and XPP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCHI и XPP

Секторы
JCHI
XPP

Потребительский циклический сектор

20.6%

-

Финансовые услуги

20.6%
42.1%

Технологии

14.7%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Промышленность

10.7%

-

Сырьевые материалы

6.7%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.3%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
XPP

-

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
XPP
42.1%

Технологии

JCHI
14.7%
XPP

-

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
XPP

-

Промышленность

JCHI
10.7%
XPP

-

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
XPP

-

Здравоохранение

JCHI
4.7%
XPP

-

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
XPP

-

Энергетика

JCHI
3.3%
XPP

-

Недвижимость

JCHI

-

XPP

-

Коммунальные услуги

JCHI

-

XPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

ProShares Ultra FTSE China 50

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK
Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ

Доходность на риск

JCHI vs. XPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIXPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.24

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.08

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.29

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

-0.58

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. XPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа XPP равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIXPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.24

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.10

+0.34

Просадки

Сравнение просадок JCHI и XPP

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и XPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIXPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-89.90%

+60.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-32.60%

+18.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-52.95%

+25.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-78.27%

+70.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-47.83%

+34.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

16.07%

-10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и XPP

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.28%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIXPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

14.45%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

28.79%

-16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

39.21%

-21.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

62.75%

-37.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

54.90%

-30.04%

Сравнение комиссий JCHI и XPP

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XPP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и XPP

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности XPP в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and XPP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (14.45%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs XPP's -89.90%.

On 3-year performance, JCHI leads with 8.99% vs 7.29% for XPP. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 8.99% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

XPP has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.80% for JCHI.

JCHI is categorized as China Equities, while XPP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.95% for XPP.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и XPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор