Сравнение JCHI с XPP
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both exchange-traded funds - JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan, while XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). JCHI is actively managed, while XPP is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 7.47%/yr vs 0.47%/yr for XPP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for XPP.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и XPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -34.24%.
JCHI
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPP
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- -34.24%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -31.54%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -23.89%
- 10 лет*
- -6.70%
Сравнение доходности по годам JCHI и XPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -5.00% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -34.24% | 45.84% | 38.18% | -27.44% |
Correlation
The correlation between JCHI and XPP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between JCHI and XPP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. XPP — Ранг доходности на риск
JCHI
XPP
Сравнение JCHI c XPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCHI | XPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.71 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -1.73 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCHI и XPP
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и XPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -89.90% | +60.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -44.65% | +30.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -52.95% | +25.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -82.59% | +70.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -47.92% | +34.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 18.20% | -11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и XPP
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.09%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 13.07% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 29.87% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 39.37% | -21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 62.86% | -38.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 54.80% | -30.01% |
Сравнение комиссий JCHI и XPP
JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XPP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и XPP
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности XPP в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.91% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 3.18% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
JCHI and XPP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (13.07%) compared to JCHI (6.09%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs XPP's -89.90%.
On 3-year performance, JCHI leads with 7.47% vs 0.47% for XPP. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 7.47% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
XPP has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.91% for JCHI.
JCHI is categorized as China Equities, while XPP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.95% for XPP.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и XPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор