Сравнение JCHI с XPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP).
JCHI и XPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JCHI и XPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCHI и XPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -29.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -16.13%.
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCHI и XPP
JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XPP в 0.95%.
Доходность на риск
JCHI vs. XPP — Ранг доходности на риск
JCHI
XPP
Сравнение JCHI c XPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | XPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.17 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.09 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.26 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.66 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.09 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JCHI и XPP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и XPP
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности XPP в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и XPP
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и XPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCHI | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -89.90% | +60.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -32.09% | +16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -77.80% | +65.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -47.52% | +33.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 12.74% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и XPP
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.77%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCHI | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 13.51% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 29.10% | -16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 47.46% | -26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 62.66% | -37.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 54.97% | -29.81% |