PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с MCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с MCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 13.41%/yr for MCH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for MCH.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и MCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Matthews China Active ETF (MCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у MCH с доходностью 4.00%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и MCH

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-16.26%

Correlation

The correlation between JCHI and MCH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between JCHI and MCH has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCHI и MCH

Секторы
JCHI
MCH

Потребительский циклический сектор

20.6%
16.2%

Финансовые услуги

20.6%
25.5%

Технологии

14.7%
15.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
13.2%

Промышленность

10.7%
12.4%

Сырьевые материалы

6.7%
9.5%

Здравоохранение

4.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.6%

Энергетика

3.3%
1.0%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
MCH
16.2%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
MCH
25.5%

Технологии

JCHI
14.7%
MCH
15.0%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
MCH
13.2%

Промышленность

JCHI
10.7%
MCH
12.4%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
MCH
9.5%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
MCH
5.5%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
MCH
0.6%

Энергетика

JCHI
3.3%
MCH
1.0%

Недвижимость

JCHI

-

MCH
2.7%

Коммунальные услуги

JCHI

-

MCH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Matthews China Active ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK
Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA

Доходность на риск

JCHI vs. MCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c MCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIMCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.27

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.84

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.69

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

4.53

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. MCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCH равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и MCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIMCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.19

+0.06

Просадки

Сравнение просадок JCHI и MCH

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и MCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIMCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-40.53%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-15.05%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-30.57%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-3.39%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-18.49%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

5.58%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и MCH

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.28%, в то время как у Matthews China Active ETF (MCH) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIMCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.72%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

14.44%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

20.18%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

29.51%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

29.51%

-4.65%

Сравнение комиссий JCHI и MCH

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и MCH

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности MCH в 1.69%

ПозицияTTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JCHI and MCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCH has higher volatility (6.72%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs MCH's -40.53%.

On 3-year performance, MCH leads with 13.41% vs 8.99% for JCHI. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.41% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.69% for MCH.

They also come from different issuers: JPMorgan and Matthews. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.79% for MCH.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и MCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор