Сравнение JCHI с MCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Matthews China Active ETF (MCH).
JCHI и MCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JCHI и MCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCHI и MCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
MCH Matthews China Active ETF | -6.13% | 30.20% | 17.32% | -16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у MCH с доходностью -6.13%.
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCHI и MCH
JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.
Доходность на риск
JCHI vs. MCH — Ранг доходности на риск
JCHI
MCH
Сравнение JCHI c MCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | MCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 1.90 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.10 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JCHI и MCH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и MCH
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что сопоставимо с доходностью MCH в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.88% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и MCH
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и MCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCHI | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -40.53% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -17.61% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -12.80% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -19.06% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 5.64% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и MCH
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.77%, в то время как у Matthews China Active ETF (MCH) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCHI | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.96% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 14.52% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 23.81% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 29.85% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 29.85% | -4.69% |