Сравнение JCHI с KWEB
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while KWEB is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 7.47%/yr vs -0.64%/yr for KWEB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -30.60%.
JCHI
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -16.73%
- 10 лет*
- -0.63%
Сравнение доходности по годам JCHI и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -5.00% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -30.60% | 23.55% | 12.01% | -2.54% |
Correlation
The correlation between JCHI and KWEB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between JCHI and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. KWEB — Ранг доходности на риск
JCHI
KWEB
Сравнение JCHI c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCHI | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.66 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -1.43 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCHI и KWEB
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -80.92% | +51.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -41.62% | +27.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -41.62% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -72.67% | +60.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -35.39% | +22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 19.04% | -12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и KWEB
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.09%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 8.14% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 20.56% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 27.10% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 47.70% | -22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 40.00% | -15.21% |
Сравнение комиссий JCHI и KWEB
JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и KWEB
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности KWEB в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.91% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 8.87% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
JCHI and KWEB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWEB has higher volatility (8.14%) compared to JCHI (6.09%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs KWEB's -80.92%.
On 3-year performance, JCHI leads with 7.47% vs -0.64% for KWEB. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 7.47% return vs -0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 1.91% for JCHI.
They also come from different issuers: JPMorgan and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.70% for KWEB.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор