Сравнение JCHI с KWEB
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while KWEB is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 7.44%/yr vs 2.29%/yr for KWEB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -21.26%.
JCHI
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -6.35%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -24.92%
- С начала года
- -21.26%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- -12.28%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение доходности по годам JCHI и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.00% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -21.26% | 23.55% | 12.01% | -2.54% |
Correlation
The correlation between JCHI and KWEB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between JCHI and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. KWEB — Ранг доходности на риск
JCHI
KWEB
Сравнение JCHI c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCHI | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.49 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -0.97 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCHI и KWEB
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -80.92% | +51.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -41.62% | +27.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -41.62% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -68.99% | +57.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -35.55% | +22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 21.01% | -14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и KWEB
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.73%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 8.34% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 20.26% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 27.55% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 47.59% | -22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 40.01% | -15.24% |
Сравнение комиссий JCHI и KWEB
JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и KWEB
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности KWEB в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.82% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
JCHI and KWEB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWEB has higher volatility (8.34%) compared to JCHI (6.73%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs KWEB's -80.92%.
On 3-year performance, JCHI leads with 7.44% vs 2.29% for KWEB. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 7.44% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
KWEB has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 1.89% for JCHI.
They also come from different issuers: JPMorgan and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.70% for KWEB.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор