Сравнение JCHI с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JCHI и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JCHI и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCHI и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 4.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCHI и JPST
JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JCHI vs. JPST — Ранг доходности на риск
JCHI
JPST
Сравнение JCHI c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 7.23 | -6.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 13.86 | -13.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 3.40 | -2.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 14.88 | -14.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 94.20 | -92.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 7.23 | -6.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 3.16 | -2.97 |
Корреляция
Корреляция между JCHI и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и JPST
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и JPST
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCHI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -3.28% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -0.30% | -15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | 0.00% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -0.08% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 0.05% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и JPST
JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCHI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 0.22% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 0.35% | +12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 0.61% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 0.57% | +24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 0.94% | +24.22% |