PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с JPST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 5.15%/yr for JPST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.38%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.23%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и JPST

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%4.99%5.58%4.05%

Correlation

The correlation between JCHI and JPST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.08

Сравнение распределения секторов JCHI и JPST

Секторы
JCHI
JPST

Потребительский циклический сектор

20.6%
2.5%

Финансовые услуги

20.6%
22.6%

Технологии

14.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

14.5%
5.5%

Промышленность

10.7%
2.1%

Сырьевые материалы

6.7%
0.2%

Здравоохранение

4.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.7%

Энергетика

3.3%
0.4%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
JPST
2.5%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
JPST
22.6%

Технологии

JCHI
14.7%
JPST
1.8%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
JPST
5.5%

Промышленность

JCHI
10.7%
JPST
2.1%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
JPST
0.2%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
JPST
1.5%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
JPST
0.7%

Энергетика

JCHI
3.3%
JPST
0.4%

Недвижимость

JCHI

-

JPST
0.7%

Коммунальные услуги

JCHI

-

JPST
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

JCHI vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
7.95

-7.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
17.21

-15.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

3.85

-2.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

28.60

-27.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

143.05

-140.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

7.95

-7.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

3.20

-2.95

Просадки

Сравнение просадок JCHI и JPST

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-3.28%

-26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-0.15%

-14.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-0.30%

-27.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-0.04%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-0.08%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

0.03%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и JPST

JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

0.15%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

0.36%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

0.54%

+17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

0.58%

+24.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

0.93%

+23.93%

Сравнение комиссий JCHI и JPST

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и JPST

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and JPST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCHI has higher volatility (6.28%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs JPST's -3.28%.

On 3-year performance, JCHI leads with 8.99% vs 5.15% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 8.99% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.80% for JCHI.

JCHI is categorized as China Equities, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор