PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCHI с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JCHI и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JCHI и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCHI и JPIE

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-4.46%27.66%13.77%-17.06%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с FLCHJCHI с JTEK
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JCHI и JPIE

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

JCHI
JPMorgan Active China ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JCHI vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.74

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

3.66

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.69

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.41

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

18.78

-17.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.74

-2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.95

-0.76

Корреляция

Корреляция между JCHI и JPIE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и JPIE

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.89%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и JPIE

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JCHIJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-9.96%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-1.72%

-14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-0.53%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-2.17%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

0.31%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и JPIE

JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCHIJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

0.87%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

1.09%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

2.11%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

3.57%

+21.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

3.57%

+21.59%