PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCHI с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

JCHI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JCHI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCHI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-4.46%27.66%13.77%-6.88%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEU
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий JCHI и JIVE

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

JCHI
JPMorgan Active China ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

JCHI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.59

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

3.27

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.51

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.69

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

15.22

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.59

-2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.93

-1.75

Корреляция

Корреляция между JCHI и JIVE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и JIVE

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.89%1.81%2.12%2.13%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и JIVE

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

JCHIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-13.79%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-11.96%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-6.09%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-1.96%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.90%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и JIVE

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.77%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCHIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.00%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.11%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

16.94%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

14.85%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

14.85%

+10.31%