Сравнение JCHI с ISVBF
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while ISVBF is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 9.05%/yr for ISVBF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -8.72%.
JCHI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCHI и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 0.50% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.72% | 30.64% | 18.96% | -10.54% |
Correlation
The correlation between JCHI and ISVBF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between JCHI and ISVBF shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
JCHI
ISVBF
Сравнение JCHI c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.15 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 0.34 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.09 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.17 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и ISVBF
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -53.78% | +24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -19.18% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -23.77% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -26.01% | +18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -32.76% | +19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 8.28% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и ISVBF
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.28%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 11.06% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 26.63% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 30.67% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 30.21% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 30.21% | -5.35% |
Сравнение комиссий JCHI и ISVBF
JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и ISVBF
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.80% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
JCHI and ISVBF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (11.06%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs ISVBF's -53.78%.
On 3-year performance, ISVBF leads with 9.05% vs 8.99% for JCHI. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISVBF has performed better with a 9.05% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for ISVBF.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.40% for ISVBF.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор