Сравнение JCHI с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC).
JCHI и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JCHI и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCHI и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.21%.
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCHI и GXC
JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
JCHI vs. GXC — Ранг доходности на риск
JCHI
GXC
Сравнение JCHI c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.46 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.76 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 2.01 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JCHI и GXC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и GXC
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и GXC
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCHI | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -71.96% | +42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -16.11% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -32.31% | +20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -28.81% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 5.26% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и GXC
JPMorgan Active China ETF (JCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC) имеют волатильность 5.77% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCHI | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.07% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 13.70% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 22.60% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 28.92% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 26.08% | -0.92% |