PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с GXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while GXC is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 10.91%/yr for GXC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -3.76%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и GXC

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.96%

Correlation

The correlation between JCHI and GXC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between JCHI and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCHI и GXC

Секторы
JCHI
GXC

Потребительский циклический сектор

20.6%
22.9%

Финансовые услуги

20.6%
17.1%

Технологии

14.7%
11.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
14.3%

Промышленность

10.7%
9.1%

Сырьевые материалы

6.7%
7.0%

Здравоохранение

4.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.7%

Энергетика

3.3%
3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
GXC
22.9%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
GXC
17.1%

Технологии

JCHI
14.7%
GXC
11.9%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
GXC
14.3%

Промышленность

JCHI
10.7%
GXC
9.1%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
GXC
7.0%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
GXC
6.7%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
GXC
3.7%

Энергетика

JCHI
3.3%
GXC
3.5%

Недвижимость

JCHI

-

GXC
1.9%

Коммунальные услуги

JCHI

-

GXC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

JCHI vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.56

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.90

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.76

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

1.70

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.56

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.16

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JCHI и GXC

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-71.96%

+42.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-13.73%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-25.54%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-31.99%

+24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-28.82%

+15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

6.14%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и GXC

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.28%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.63%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.58%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

18.86%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

28.97%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

26.09%

-1.23%

Сравнение комиссий JCHI и GXC

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и GXC

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности GXC в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JCHI and GXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GXC has higher volatility (6.63%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs GXC's -71.96%.

On 3-year performance, GXC leads with 10.91% vs 8.99% for JCHI. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GXC has performed better with a 10.91% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.80% for JCHI.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.59% for GXC.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор