PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JCHI с GXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JCHI и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCHI и GXC


2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF
-4.46%27.66%13.77%-17.06%
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.21%.


JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
10 лет*

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Active China ETF

SPDR S&P China ETF

Сравнение комиссий JCHI и GXC

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.


Доходность на риск

JCHI vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JCHIGXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.46

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.76

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.64

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

2.01

-0.35

JCHI vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JCHIGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.16

+0.03

Корреляция

Корреляция между JCHI и GXC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и GXC

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности GXC в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCHI
JPMorgan Active China ETF
1.89%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и GXC

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и GXC.


Загрузка...

Показатели просадок


JCHIGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-71.96%

+42.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-16.11%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-32.31%

+20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-28.81%

+15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

5.26%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и GXC

JPMorgan Active China ETF (JCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC) имеют волатильность 5.77% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JCHIGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.07%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.70%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

22.60%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

28.92%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

26.08%

-0.92%