PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с FCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCHI с FCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).

JCHI и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JCHI и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCHI и FCA

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-4.46%27.66%13.77%-17.06%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.25%45.20%14.07%-11.37%

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%.

JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с FLCH
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD

Сравнение комиссий JCHI и FCA

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
JCHI
JPMorgan Active China ETF

Доходность на риск

JCHI vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.05

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.54

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.45

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

15.39

-13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.05

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.13

+0.05

Корреляция

Корреляция между JCHI и FCA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и FCA

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FCA в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.89%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и FCA

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и FCA.

Загрузка...

Показатели просадок

JCHIFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-45.56%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-15.81%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-8.43%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-21.80%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.54%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и FCA

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.77%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCHIFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.28%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

16.52%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

26.17%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

27.43%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

26.57%

-1.41%