PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с FCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while FCA is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 19.99%/yr for FCA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 10.95%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCA

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.40%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.35%
1 год
41.58%
3 года*
19.99%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и FCA

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		10.95%45.20%14.07%-11.37%

Correlation

The correlation between JCHI and FCA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.69

The correlation between JCHI and FCA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCHI и FCA

Секторы
JCHI
FCA

Потребительский циклический сектор

20.6%
1.1%

Финансовые услуги

20.6%
19.7%

Технологии

14.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

14.5%
2.9%

Промышленность

10.7%
25.2%

Сырьевые материалы

6.7%
19.1%

Здравоохранение

4.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.5%

Энергетика

3.3%
14.8%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
FCA
1.1%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
FCA
19.7%

Технологии

JCHI
14.7%
FCA
10.3%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
FCA
2.9%

Промышленность

JCHI
10.7%
FCA
25.2%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
FCA
19.1%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
FCA
3.0%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
FCA
0.5%

Энергетика

JCHI
3.3%
FCA
14.8%

Недвижимость

JCHI

-

FCA
1.1%

Коммунальные услуги

JCHI

-

FCA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA

Доходность на риск

JCHI vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.87

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.43

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.75

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

10.55

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.87

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.13

+0.12

Просадки

Сравнение просадок JCHI и FCA

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-45.56%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-11.13%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-26.13%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-9.35%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-21.62%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.95%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и FCA

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.28%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

8.31%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

16.59%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

22.31%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

27.59%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

26.62%

-1.76%

Сравнение комиссий JCHI и FCA

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и FCA

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FCA в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and FCA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.31%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs FCA's -45.56%.

On 3-year performance, FCA leads with 19.99% vs 8.99% for JCHI. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCA has performed better with a 19.99% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.80% for JCHI.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.80% for FCA.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор