Сравнение JCHI с DRGN
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. JCHI is actively managed, while DRGN is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 15.39%.
JCHI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCHI и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 0.50% | 10.51% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
Correlation
The correlation between JCHI and DRGN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. DRGN — Ранг доходности на риск
JCHI
DRGN
Сравнение JCHI c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.52 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и DRGN
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -20.86% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -7.97% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -7.93% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 34.79% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 34.79% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 34.79% | -9.93% |
Сравнение комиссий JCHI и DRGN
JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и DRGN
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности DRGN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.80% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
JCHI and DRGN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.05% for DRGN.
JCHI is categorized as China Equities, while DRGN is Technology Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Themes. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор