PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. JCHI is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 20.83%/yr for DBO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и DBO

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%8.87%

Correlation

The correlation between JCHI and DBO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.04

The correlation between JCHI and DBO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCHI и DBO

Секторы
JCHI
DBO

Потребительский циклический сектор

20.6%

-

Финансовые услуги

20.6%
116.0%

Технологии

14.7%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Промышленность

10.7%

-

Сырьевые материалы

6.7%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.3%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
DBO

-

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
DBO
116.0%

Технологии

JCHI
14.7%
DBO

-

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
DBO

-

Промышленность

JCHI
10.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
DBO

-

Здравоохранение

JCHI
4.7%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
DBO

-

Энергетика

JCHI
3.3%
DBO

-

Недвижимость

JCHI

-

DBO

-

Коммунальные услуги

JCHI

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

JCHI vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.25

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.85

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.28

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

8.69

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.25

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.02

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JCHI и DBO

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-90.18%

+60.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-18.19%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-28.20%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-52.68%

+45.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-62.25%

+48.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

8.94%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и DBO

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.28%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

12.79%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

28.32%

-16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

34.58%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

32.31%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

31.79%

-6.93%

Сравнение комиссий JCHI и DBO

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и DBO

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and DBO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 20.83% vs 8.99% for JCHI. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 20.83% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.80% for JCHI.

JCHI is categorized as China Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор