PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с CXSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while CXSE is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 11.14%/yr for CXSE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью 0.56%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и CXSE

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-14.24%

Correlation

The correlation between JCHI and CXSE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between JCHI and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCHI и CXSE

Секторы
JCHI
CXSE

Потребительский циклический сектор

20.6%
26.2%

Финансовые услуги

20.6%
6.2%

Технологии

14.7%
22.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.1%

Промышленность

10.7%
16.6%

Сырьевые материалы

6.7%
3.4%

Здравоохранение

4.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.9%

Энергетика

3.3%
0.4%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
CXSE
26.2%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
CXSE
6.2%

Технологии

JCHI
14.7%
CXSE
22.6%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
CXSE
10.1%

Промышленность

JCHI
10.7%
CXSE
16.6%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
CXSE
3.4%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
CXSE
8.8%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
CXSE
3.9%

Энергетика

JCHI
3.3%
CXSE
0.4%

Недвижимость

JCHI

-

CXSE
0.9%

Коммунальные услуги

JCHI

-

CXSE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

JCHI vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHICXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.99

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.48

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.20

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

2.50

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXSE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHICXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.19

+0.06

Просадки

Сравнение просадок JCHI и CXSE

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHICXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-70.01%

+40.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-17.70%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-32.12%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-46.21%

+38.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-27.84%

+14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

8.45%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и CXSE

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.28%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHICXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.30%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

14.52%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

21.39%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

32.29%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

28.69%

-3.83%

Сравнение комиссий JCHI и CXSE

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и CXSE

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CXSE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JCHI and CXSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CXSE has higher volatility (7.30%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs CXSE's -70.01%.

On 3-year performance, CXSE leads with 11.14% vs 8.99% for JCHI. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CXSE has performed better with a 11.14% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

CXSE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.80% for JCHI.

They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор