Сравнение JCHI с CXSE
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while CXSE is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 7.47%/yr vs 10.14%/yr for CXSE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и CXSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.41%.
JCHI
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам JCHI и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -5.00% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -3.41% | 37.00% | 8.56% | -13.51% |
Correlation
The correlation between JCHI and CXSE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between JCHI and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. CXSE — Ранг доходности на риск
JCHI
CXSE
Сравнение JCHI c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCHI | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCHI и CXSE
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -70.01% | +40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -17.70% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -32.12% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -48.33% | +35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -27.91% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 9.00% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и CXSE
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.09%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.23% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 15.57% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 21.68% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 32.36% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 28.73% | -3.94% |
Сравнение комиссий JCHI и CXSE
JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и CXSE
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности CXSE в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.50% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.91% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JCHI and CXSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CXSE has higher volatility (7.23%) compared to JCHI (6.09%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs CXSE's -70.01%.
On 3-year performance, CXSE leads with 10.14% vs 7.47% for JCHI. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CXSE has performed better with a 10.14% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
JCHI has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.50% for CXSE.
They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.32% for CXSE.
CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор