PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с CHIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while CHIQ is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 3.21%/yr for CHIQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -13.91%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и CHIQ

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-5.25%

Correlation

The correlation between JCHI and CHIQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between JCHI and CHIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCHI и CHIQ

Секторы
JCHI
CHIQ

Потребительский циклический сектор

20.6%
96.1%

Финансовые услуги

20.6%

-

Технологии

14.7%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Промышленность

10.7%
0.2%

Сырьевые материалы

6.7%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.2%

Энергетика

3.3%

-

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
CHIQ
96.1%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
CHIQ

-

Технологии

JCHI
14.7%
CHIQ

-

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
CHIQ

-

Промышленность

JCHI
10.7%
CHIQ
0.2%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
CHIQ

-

Здравоохранение

JCHI
4.7%
CHIQ

-

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
CHIQ
3.2%

Энергетика

JCHI
3.3%
CHIQ

-

Недвижимость

JCHI

-

CHIQ
0.4%

Коммунальные услуги

JCHI

-

CHIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ

Доходность на риск

JCHI vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHICHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.63

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.79

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.54

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

-1.16

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHICHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.63

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.07

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JCHI и CHIQ

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHICHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-67.04%

+37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-26.10%

+11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-29.67%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-54.83%

+47.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-30.62%

+17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

12.22%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и CHIQ

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.28%, в то время как у Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHICHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.23%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

15.80%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

22.49%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

37.72%

-12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

32.43%

-7.57%

Сравнение комиссий JCHI и CHIQ

И JCHI, и CHIQ имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и CHIQ

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CHIQ в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and CHIQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.23%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs CHIQ's -67.04%.

On 3-year performance, JCHI leads with 8.99% vs 3.21% for CHIQ. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 8.99% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI and CHIQ have the same expense ratio: 0.65% per year.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.72% for CHIQ.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор