PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с CHIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while CHIQ is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 7.47%/yr vs -2.12%/yr for CHIQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -26.08%.

JCHI

1 день
-0.24%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-5.85%
1 год
7.72%
3 года*
7.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHIQ

1 день
-2.06%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-26.08%
6 месяцев
-26.95%
1 год
-25.74%
3 года*
-2.12%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и CHIQ

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-5.00%27.66%13.77%-17.31%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-26.08%13.69%10.74%-3.78%

Correlation

The correlation between JCHI and CHIQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г.

0.88

The correlation between JCHI and CHIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEU
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ

Доходность на риск

JCHI vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JCHICHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-1.16

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-1.65

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.82

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.73

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

-1.84

+3.04

JCHI vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JCHI и CHIQ

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHICHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-67.04%

+37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-35.53%

+21.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-35.53%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-61.22%

+48.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-30.70%

+17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

14.03%

-7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и CHIQ

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.09%, в то время как у Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHICHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.76%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

16.27%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

22.30%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

37.76%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

32.43%

-7.64%

Сравнение комиссий JCHI и CHIQ

И JCHI, и CHIQ имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и CHIQ

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности CHIQ в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		2.00%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.91%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and CHIQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (6.76%) compared to JCHI (6.09%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs CHIQ's -67.04%.

On 3-year performance, JCHI leads with 7.47% vs -2.12% for CHIQ. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 7.47% return vs -2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI and CHIQ have the same expense ratio: 0.65% per year.

CHIQ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.91% for JCHI.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор