PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с CGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCHI с CGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO).

JCHI и CGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JCHI и CGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCHI и CGRO

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-4.46%27.66%13.77%-3.79%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-11.71%20.23%14.75%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -11.71%.

JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGRO

1 день
0.58%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-11.71%
6 месяцев
-23.59%
1 год
-8.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с FLCH
Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с MCHICGRO с KTECCGRO с CQQQCGRO с FXICGRO с VOOCGRO с FLCHCGRO с CGDV

Сравнение комиссий JCHI и CGRO

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CGRO в 0.75%.

CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
JCHI
JPMorgan Active China ETF

Доходность на риск

JCHI vs. CGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c CGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHICGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.33

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.28

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.38

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

-0.90

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. CGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа CGRO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и CGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHICGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.33

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.32

-0.13

Корреляция

Корреляция между JCHI и CGRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и CGRO

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CGRO в 3.17%

TTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.89%1.81%2.12%2.13%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.17%2.48%2.47%0.21%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и CGRO

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки CGRO в -27.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и CGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

JCHICGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-27.01%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-27.01%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-24.54%

+12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-9.30%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

11.31%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и CGRO

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.77%, в то время как у CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCHICGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.39%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

15.98%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

26.79%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

29.35%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

29.35%

-4.19%