Сравнение JCHI с CGRO
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JCHI returned 5.85% vs -18.68% for CGRO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for CGRO.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и CGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -19.41%.
JCHI
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -6.35%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGRO
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -21.44%
- С начала года
- -19.41%
- 1 год
- -18.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCHI и CGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.00% | 27.66% | 13.77% | -4.29% |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -19.41% | 20.23% | 14.75% | 1.84% |
Correlation
The correlation between JCHI and CGRO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between JCHI and CGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. CGRO — Ранг доходности на риск
JCHI
CGRO
Сравнение JCHI c CGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCHI | CGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.51 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -1.02 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCHI и CGRO
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки CGRO в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и CGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -36.53% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -36.53% | +22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -31.12% | +19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -11.17% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 18.30% | -11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и CGRO
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.73%, в то время как у CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 7.53% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 16.27% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 22.86% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 28.78% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 28.78% | -4.01% |
Сравнение комиссий JCHI и CGRO
JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CGRO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и CGRO
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CGRO в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.47% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
JCHI and CGRO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGRO has higher volatility (7.53%) compared to JCHI (6.73%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs CGRO's -36.53%.
On 1-year performance, JCHI leads with 5.85% vs -18.68% for CGRO. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JCHI has performed better with a 5.85% return vs -18.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.
CGRO has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.89% for JCHI.
They also come from different issuers: JPMorgan and CoreValues Alpha. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.75% for CGRO.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и CGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор