Сравнение JCHI с ASHR
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while ASHR is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 7.47%/yr vs 13.68%/yr for ASHR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и ASHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 11.69%.
JCHI
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASHR
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение доходности по годам JCHI и ASHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -5.00% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 11.69% | 27.02% | 11.95% | -14.65% |
Correlation
The correlation between JCHI and ASHR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between JCHI and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. ASHR — Ранг доходности на риск
JCHI
ASHR
Сравнение JCHI c ASHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCHI | ASHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 4.65 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 13.42 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCHI и ASHR
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и ASHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -51.30% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -7.69% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -33.12% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -14.42% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -29.12% | +15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 2.66% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и ASHR
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.09%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.39% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.13% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 17.95% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 24.02% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 24.09% | +0.70% |
Сравнение комиссий JCHI и ASHR
И JCHI, и ASHR имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и ASHR
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности ASHR в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 2.07% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.91% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCHI and ASHR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASHR has higher volatility (7.39%) compared to JCHI (6.09%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs ASHR's -51.30%.
On 3-year performance, ASHR leads with 13.68% vs 7.47% for JCHI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ASHR has performed better with a 13.68% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCHI and ASHR have the same expense ratio: 0.65% per year.
ASHR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.91% for JCHI.
They also come from different issuers: JPMorgan and DWS.
ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и ASHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор