PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с PIFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).

JBND и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JBND и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBND и PIFI

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.02%6.29%2.52%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.02%.

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с IBTOPIFI с MAGGPIFI с FSECPIFI с UNIYPIFI с AGGH

Сравнение комиссий JBND и PIFI

JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF

Доходность на риск

JBND vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.02

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.19

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

7.59

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFI равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.23

+1.38

Корреляция

Корреляция между JBND и PIFI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и PIFI

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности PIFI в 3.75%

TTM20252024202320222021
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок JBND и PIFI

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

JBNDPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-10.59%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-1.85%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.30%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-3.29%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.53%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и PIFI

Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBNDPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.11%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.77%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

2.88%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

3.64%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

3.51%

+1.40%