PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с OVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с OVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).

JBND и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JBND и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBND и OVB

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.11%8.21%3.19%7.76%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.53%7.72%4.03%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.53%.

JBND

1 день
0.20%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.44%
1 год
4.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVB

1 день
0.72%
1 месяц
-1.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.08%
1 год
7.93%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с BGRNOVB с BNDX

Сравнение комиссий JBND и OVB

JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF

Доходность на риск

JBND vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDOVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.81

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.01

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

8.76

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVB равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.24

+1.37

Корреляция

Корреляция между JBND и OVB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и OVB

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности OVB в 7.37%

TTM2025202420232022202120202019
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.39%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%

Просадки

Сравнение просадок JBND и OVB

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и OVB.

Загрузка...

Показатели просадок

JBNDOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-21.69%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.67%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.39%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-7.21%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.92%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и OVB

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.66%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBNDOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.44%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

4.67%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

6.34%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

7.30%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

7.65%

-2.74%