PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с JQUA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).

JBND и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JBND и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBND и JQUA

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		-2.29%11.69%21.21%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.53%
1 год
10.04%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с FQALJQUA с SCHDJQUA с VIGJQUA с IVV

Сравнение комиссий JBND и JQUA

JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

JBND vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDJQUADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.60

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.98

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.90

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

4.40

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.60

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.73

+0.88

Корреляция

Корреляция между JBND и JQUA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и JQUA

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности JQUA в 1.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Просадки

Сравнение просадок JBND и JQUA

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и JQUA.

Загрузка...

Показатели просадок

JBNDJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-32.92%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-11.55%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-4.57%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-4.23%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.36%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и JQUA

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.67%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBNDJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.42%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

8.57%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

16.71%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

15.61%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

18.10%

-13.19%