Сравнение JBND с JQUA
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JBND is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, JBND returned 4.92% vs 21.51% for JQUA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JBND charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.
Доходность
Сравнение доходности JBND и JQUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 12.99%.
JBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBND и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.98% | 8.21% | 3.19% | 7.43% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 12.99% | 11.69% | 21.21% | 8.99% |
Correlation
The correlation between JBND and JQUA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between JBND and JQUA shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBND vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JBND
JQUA
Сравнение JBND c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBND | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.03 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 12.31 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBND и JQUA
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и JQUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBND | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -32.92% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -7.13% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.29% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -4.14% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.75% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и JQUA
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.18%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBND | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 5.30% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 9.48% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 11.98% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 15.74% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 18.00% | -13.17% |
Сравнение комиссий JBND и JQUA
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и JQUA
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности JQUA в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.37% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
JBND and JQUA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JQUA has higher volatility (5.30%) compared to JBND (1.18%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs JQUA's -32.92%.
On 1-year performance, JQUA leads with 21.51% vs 4.92% for JBND. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JBND has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JQUA has performed better with a 21.51% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.
JBND has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.10% for JQUA.
JBND is categorized as Intermediate Core Bond, while JQUA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.12% for JQUA.
JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBND и JQUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор