PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBND с JPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan, while JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JBND charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.

Доходность

Сравнение доходности JBND и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.

JBND

1 день
0.08%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBND и JPHY

2026 (YTD)2025
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.30%3.90%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%

Correlation

The correlation between JBND and JPHY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов JBND и JPHY

Секторы
JBND
JPHY

Коммуникационные услуги

25.7%
15.8%

Технологии

19.7%
4.8%

Финансовые услуги

9.0%
1.8%

Здравоохранение

3.1%
5.1%

Недвижимость

2.6%
3.0%

Сырьевые материалы

0.8%
3.6%

Коммунальные услуги

0.7%
2.8%

Энергетика

0.6%
7.0%

Промышленность

0.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

0.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

0.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

JBND
25.7%
JPHY
15.8%

Технологии

JBND
19.7%
JPHY
4.8%

Финансовые услуги

JBND
9.0%
JPHY
1.8%

Здравоохранение

JBND
3.1%
JPHY
5.1%

Недвижимость

JBND
2.6%
JPHY
3.0%

Сырьевые материалы

JBND
0.8%
JPHY
3.6%

Коммунальные услуги

JBND
0.7%
JPHY
2.8%

Энергетика

JBND
0.6%
JPHY
7.0%

Промышленность

JBND
0.5%
JPHY
10.8%

Потребительский циклический сектор

JBND
0.3%
JPHY
8.9%

Потребительский защитный сектор

JBND
0.1%
JPHY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX

Доходность на риск

JBND vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDJPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

2.16

-0.63

Просадки

Сравнение просадок JBND и JPHY

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и JPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBNDJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-1.65%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.10%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.21%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и JPHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBNDJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.04%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

3.04%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

3.04%

+1.80%

Сравнение комиссий JBND и JPHY

JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и JPHY

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности JPHY в 5.92%

ПозицияTTM202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.40%4.42%4.58%1.00%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JBND and JPHY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.

JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 4.40% for JBND.

JBND is categorized as Intermediate Core Bond, while JPHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.24% for JPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBND и JPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор