Сравнение JBND с HCRB
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and HCRB (Hartford Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, JBND returned 5.68% vs 5.27% for HCRB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JBND charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for HCRB.
Доходность
Сравнение доходности JBND и HCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у HCRB с доходностью 0.18%.
JBND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCRB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBND и HCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.22% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | 0.18% | 7.06% | 2.23% | 7.95% |
Correlation
The correlation between JBND and HCRB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between JBND and HCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBND vs. HCRB — Ранг доходности на риск
JBND
HCRB
Сравнение JBND c HCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | HCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.88 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 5.68 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.13 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок JBND и HCRB
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки HCRB в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и HCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBND | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -19.90% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.82% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.86% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -7.02% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.93% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и HCRB
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.20%, в то время как у Hartford Core Bond ETF (HCRB) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBND | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.30% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.70% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.81% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 6.13% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.96% | -1.12% |
Сравнение комиссий JBND и HCRB
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HCRB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и HCRB
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности HCRB в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.19% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JBND and HCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HCRB has higher volatility (1.30%) compared to JBND (1.20%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs HCRB's -19.90%.
On 1-year performance, JBND leads with 5.68% vs 5.27% for HCRB. On fees, HCRB is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBND has performed better with a 5.68% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HCRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.
JBND has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.19% for HCRB.
They also come from different issuers: JPMorgan and Hartford. Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.29% for HCRB.
JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBND и HCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор