PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с HCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с HCRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Hartford Core Bond ETF (HCRB).

JBND и HCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JBND и HCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBND и HCRB

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у HCRB с доходностью -0.02%.

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

Hartford Core Bond ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с IUSBHCRB с VCRBHCRB с HSRT

Сравнение комиссий JBND и HCRB

JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HCRB в 0.29%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
HCRB
Hartford Core Bond ETF

Доходность на риск

JBND vs. HCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c HCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDHCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.54

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

4.35

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. HCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCRB равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и HCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDHCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.90

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.13

+1.48

Корреляция

Корреляция между JBND и HCRB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и HCRB

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности HCRB в 4.23%

TTM202520242023202220212020
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%

Просадки

Сравнение просадок JBND и HCRB

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки HCRB в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и HCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

JBNDHCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-19.90%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.68%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.06%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-7.17%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.95%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и HCRB

Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеют волатильность 1.67% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBNDHCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.72%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.59%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.30%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

6.12%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

6.01%

-1.10%