PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBND с DHEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) are both funds - JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan, while DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill. Over the past year, JBND returned 5.68% vs 5.00% for DHEAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JBND charges 0.30%/yr vs 0.83%/yr for DHEAX.

Доходность

Сравнение доходности JBND и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 1.65%.

JBND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.00%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBND и DHEAX

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.22%8.21%3.19%7.76%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		1.65%5.70%9.15%2.63%

Correlation

The correlation between JBND and DHEAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.65

The correlation between JBND and DHEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIXDHEAX с JSOSX

Доходность на риск

JBND vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDDHEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
4.52

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
7.62

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

2.47

-1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

10.05

-8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

43.99

-38.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

4.52

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.76

-0.23

Просадки

Сравнение просадок JBND и DHEAX

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и DHEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBNDDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-12.34%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-0.50%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.80%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.11%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и DHEAX

Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBNDDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.26%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

0.74%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

1.11%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

1.52%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

2.27%

+2.57%

Сравнение комиссий JBND и DHEAX

JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и DHEAX

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности DHEAX в 5.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.64%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JBND and DHEAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBND has higher volatility (1.20%) compared to DHEAX (0.26%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs DHEAX's -12.34%.

DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBND и DHEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор