Сравнение DHEAX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEAX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEAX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.75% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEAX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у JSOSX с доходностью 0.41%.
DHEAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEAX и JSOSX
DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
DHEAX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
DHEAX
JSOSX
Сравнение DHEAX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEAX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.13 | 5.06 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.62 | 9.95 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | 3.85 | -1.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.12 | 13.42 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.95 | 93.93 | -54.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEAX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | 5.06 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.77 | 3.99 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.98 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DHEAX и JSOSX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEAX и JSOSX
Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.72% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок DHEAX и JSOSX
Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEAX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -6.40% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -0.26% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -0.98% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.26% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.47% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.04% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEAX и JSOSX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEAX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.34% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 0.50% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 0.68% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 0.78% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.29% | +1.00% |