PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBLU с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBLU с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBLU (JetBlue Airways Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, JBLU returned -12.29%/yr vs 9.99%/yr for XLE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JBLU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JetBlue Airways Corporation (JBLU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBLU показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции JBLU уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -12.29% против 9.99% соответственно.

JBLU

1 день
1.47%
1 месяц
-0.00%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.09%
1 год
-3.78%
3 года*
-11.49%
5 лет*
-23.98%
10 лет*
-12.29%

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBLU и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBLU
JetBlue Airways Corporation		6.37%-42.11%41.62%-14.35%-54.49%-2.06%-22.33%16.56%-28.11%-0.36%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between JBLU and XLE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2002 г.

0.22

The correlation between JBLU and XLE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JetBlue Airways Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JBLU:
JBLU с ULCCJBLU с SAVEJBLU с UALJBLU с DALJBLU с CIMJBLU с SOFIJBLU с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

JBLU vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBLU
Ранг доходности на риск JBLU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBLU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBLUXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.36

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.01

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.00

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

11.60

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBLU vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBLUXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.36

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.79

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.34

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.31

-0.39

Просадки

Сравнение просадок JBLU и XLE

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBLUXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.91%

-71.26%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-12.05%

-25.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.29%

-20.14%

-43.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.28%

-26.04%

-56.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.58%

-66.81%

-18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.50%

-6.09%

-78.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.43%

-17.98%

-42.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

4.15%

+13.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и XLE

JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBLUXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.18%

8.25%

+9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.39%

16.51%

+31.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.69%

20.50%

+40.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.01%

26.01%

+34.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.36%

29.58%

+24.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и XLE

JBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBLU
JetBlue Airways Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

JBLU and XLE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBLU has higher volatility (18.18%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, JBLU dropped -90.91% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBLU и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор