Сравнение JBLU с ALGT
JBLU (JetBlue Airways Corporation) and ALGT (Allegiant Travel Company) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, JBLU returned -12.50%/yr vs -4.72%/yr for ALGT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JBLU и ALGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBLU показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у ALGT с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции JBLU уступали акциям ALGT по среднегодовой доходности: -12.50% против -4.72% соответственно.
JBLU
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- -13.95%
- 5 лет*
- -24.05%
- 10 лет*
- -12.50%
ALGT
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 41.30%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- -16.87%
- 10 лет*
- -4.72%
Сравнение доходности по годам JBLU и ALGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBLU JetBlue Airways Corporation | 4.62% | -42.11% | 41.62% | -14.35% | -54.49% | -2.06% | -22.33% | 16.56% | -28.11% | -0.36% |
ALGT Allegiant Travel Company | -3.47% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
Correlation
The correlation between JBLU and ALGT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.56 |
The correlation between JBLU and ALGT shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBLU:
-$2.61
ALGT:
-$1.89
JBLU:
0.14
ALGT:
0.56
JBLU:
$9.16B
ALGT:
$2.64B
JBLU:
$3.64B
ALGT:
$815.04M
JBLU:
$151.00M
ALGT:
$340.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBLU vs. ALGT — Ранг доходности на риск
JBLU
ALGT
Сравнение JBLU c ALGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Allegiant Travel Company (ALGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBLU | ALGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.06 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 2.50 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBLU | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | -0.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.15 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок JBLU и ALGT
Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки ALGT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и ALGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBLU | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -86.01% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -39.13% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.29% | -70.95% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.64% | -82.17% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.58% | -86.01% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.76% | -68.32% | -16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.43% | -31.68% | -28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.83% | 16.55% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBLU и ALGT
Текущая волатильность для JetBlue Airways Corporation (JBLU) составляет 17.63%, в то время как у Allegiant Travel Company (ALGT) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что JBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBLU | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 21.43% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.30% | 43.09% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.61% | 64.83% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.02% | 54.69% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.37% | 51.27% | +3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBLU и ALGT
Ни JBLU, ни ALGT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
JBLU JetBlue Airways Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBLU и ALGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и Allegiant Travel Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBLU и ALGT
JBLU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 966.00M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
JBLU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -224.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности -10.0%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
JBLU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -319.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности -14.2%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
JBLU and ALGT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (21.43%) compared to JBLU (17.63%). In terms of maximum drawdown, JBLU dropped -90.91% vs ALGT's -86.01%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBLU и ALGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор