PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBL с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBL с TMO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или TMO.

Корреляция

Корреляция между JBL и TMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JBL и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,772.28%
3,616.06%
JBL
TMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBL:

0.54

TMO:

-1.04

Коэф-т Сортино

JBL:

1.01

TMO:

-1.49

Коэф-т Омега

JBL:

1.14

TMO:

0.82

Коэф-т Кальмара

JBL:

0.59

TMO:

-0.71

Коэф-т Мартина

JBL:

1.86

TMO:

-2.06

Индекс Язвы

JBL:

11.75%

TMO:

12.57%

Дневная вол-ть

JBL:

40.66%

TMO:

25.06%

Макс. просадка

JBL:

-94.92%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

JBL:

-15.20%

TMO:

-35.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$15.77B

TMO:

$161.06B

EPS

JBL:

$4.44

TMO:

$17.05

Коэффициент P/E

JBL:

33.09

TMO:

24.88

Коэффициент PEG

JBL:

0.91

TMO:

1.63

Коэффициент P/S

JBL:

0.57

TMO:

3.75

Коэффициент P/B

JBL:

11.61

TMO:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$27.45B

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.44B

TMO:

$17.91B

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.56B

TMO:

$10.60B

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.38%. За последние 10 лет акции JBL превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 21.43% против 13.18% соответственно.

JBL

С начала года

2.15%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

17.93%

1 год

24.54%

5 лет

41.73%

10 лет

21.43%

TMO

С начала года

-18.38%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

-23.35%

1 год

-25.82%

5 лет

4.63%

10 лет

13.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBL и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBL c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBL: 0.54
TMO: -1.04
Коэффициент Сортино JBL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBL: 1.01
TMO: -1.49
Коэффициент Омега JBL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBL: 1.14
TMO: 0.82
Коэффициент Кальмара JBL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBL: 0.59
TMO: -0.71
Коэффициент Мартина JBL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBL: 1.86
TMO: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-1.04
JBL
TMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и TMO

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TMO в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBL
Jabil Inc.		0.22%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.38%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок JBL и TMO

Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.20%
-35.88%
JBL
TMO

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и TMO

Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
15.01%
JBL
TMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию