Сравнение JBALX с VTIVX
JBALX (JPMorgan Global Allocation Fund Class A) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - JBALX is a Global Allocation fund managed by JPMorgan, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, JBALX returned 11.06%/yr vs 11.35%/yr for VTIVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JBALX charges 0.96%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.
Доходность
Сравнение доходности JBALX и VTIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 11.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JBALX имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции VTIVX немного впереди с 11.35%.
JBALX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 11.06%
VTIVX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам JBALX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 3.95% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 21.88% | 0.71% | 17.83% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 11.08% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Correlation
The correlation between JBALX and VTIVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between JBALX and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBALX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
JBALX
VTIVX
Сравнение JBALX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.18 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 14.06 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.51 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и VTIVX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и VTIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBALX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -51.69% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -8.30% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.93% | -13.40% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -25.10% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -31.42% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -6.33% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.87% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и VTIVX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 2.45%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBALX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.18% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 8.37% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 10.50% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 13.49% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 14.79% | -3.55% |
Сравнение комиссий JBALX и VTIVX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и VTIVX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности VTIVX в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.51% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.33% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.25% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JBALX and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTIVX has higher volatility (3.18%) compared to JBALX (2.45%). In terms of maximum drawdown, JBALX dropped -33.98% vs VTIVX's -51.69%.
VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBALX и VTIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор