PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBALX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JBALX (JPMorgan Global Allocation Fund Class A) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - JBALX is a Global Allocation fund managed by JPMorgan, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, JBALX returned 11.06%/yr vs 15.05%/yr for VTI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JBALX charges 0.96%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности JBALX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции JBALX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.06% против 15.05% соответственно.

JBALX

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
3.95%
6 месяцев
3.97%
1 год
15.23%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.08%
10 лет*
11.06%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBALX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		3.95%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%21.88%0.71%17.83%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between JBALX and VTI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г.

0.93

The correlation between JBALX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с AICFXJBALX с BALFXJBALX с IGAJBALX с PDSYXJBALX с WARAXJBALX с DMOJBALX с HGLB
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

JBALX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.33

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.18

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.17

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

14.62

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.33

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.51

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JBALX и VTI

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBALXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-55.45%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.92%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-19.30%

+7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-25.36%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-35.00%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-8.03%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.93%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и VTI

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 2.45%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBALXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.96%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

9.13%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

12.17%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

17.40%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

18.30%

-7.06%

Сравнение комиссий JBALX и VTI

JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и VTI

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.51%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.33%7.14%4.69%4.55%5.87%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JBALX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to JBALX (2.45%). In terms of maximum drawdown, JBALX dropped -33.98% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBALX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор