PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBALX с PDRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JBALX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBALX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-5.36%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%22.60%0.71%17.83%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 10.14% против 6.67% соответственно.

JBALX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.65%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.14%

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с BALFXJBALX с AICFXJBALX с DMOJBALX с WARAXJBALX с JEPIXJBALX с HGLBJBALX с JMSIX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Сравнение комиссий JBALX и PDRDX

JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.

JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund

Доходность на риск

JBALX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.01

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.64

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.52

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

13.70

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PDRDX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.01

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между JBALX и PDRDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и PDRDX

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности PDRDX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.81%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок JBALX и PDRDX

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и PDRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JBALXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-28.55%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.19%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-19.35%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-28.55%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-3.08%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-6.03%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.69%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и PDRDX

JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеют волатильность 3.80% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBALXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.84%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

7.37%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.36%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

10.96%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

10.77%

+0.43%